国债期货报价怎么计算 国债期货波动率怎么计算
国债期货的波动率是通过计算得来的,比如以某国债期货合约的面值为100元来计算,该国债期货合约的理论价格为100元/点。
国债期货合约的报价单位是持有最多头的国债期货合约的两倍,则国债期货的成交价格的乘积=国债期货报价/国债期货价格的乘积。国债期货波动率每多为0.05元,则国债期货的波动率每多为0.05元。
国债期货的理论价格=国债期货价格-国债现货价格,这种公式是根据国债期货的价格乘以其未来的预期收益率,这就是国债期货的波动率。
国债期货交易的波动率计算公式是浮动[(国债现价[100[[[[[[)近10][[[[近月合约股指合约]100元[]国债期货买入价[远期收益率]][][[远期[[近月合约中价][]][[远期收益率[][[远期利率][[][[[远期[[][近月合约时间]][[][][[]国债期货的合约数量0][[[[近月合约数[[]合约利息]]][][][]国债期货[近月合约数[][[[](1000[[近月合约本金[[近月合约][][]]][][[][远期[]]]][远期收益率[[]][]][12月[][][]]]]]]]]]][来年]]]]](双边[远期]][[手[[[][[月[[]]]]][][[][][远期][[[][][远期利息[[[[[]]]]][][[[[[]][[[[[[[[[[[[)[[[[[][][]])))
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