股指期货持仓结构数据(股指期货可以持仓多久)数据来源:wind、中信期货研究部研究员
此前市场认为,由于股指期货持仓结构的不一致,影响到了其他的权益资产价格的波动,但对于两者之间,股指期货近远月贴水已经达到历史纪录。
这一次有色板块在价格下跌过程中表现相对强势,其背后的原因可能在于空头和多头套保力量均有限。
从上周沪深300股指期货的持仓结构来看,IC空头占比最大,其次是中证500、沪深300,分别占比18.7%、18.4%和12.3%。
具体来看,从资金流入情况来看,上周沪深300与中证500资金流入最多,其次是上证50、中证500资金流出最多,其次是中证500、沪深300资金流出最多。
从中可以看出,在多头和空头共同合力的推动下,沪深300股指期货近月端合约持仓结构均有所扩大。
截至上周五收盘,沪深300期指IF1505合约、IH1505合约、IC1505合约和IC1505合约分别上涨0.69%、1.49%和0.89%。
从持仓结构来看,IF1505合约、IH1505合约、IC1505合约、IC1505合约持仓分布情况也各有差异。
持仓方面,IF及IC主力合约均有不同程度增仓。IF多头前20席位减持多单249手,空头前20席位减持多单224手,净多持仓降至41***。IH多头前20席位增持空单71手,空头前20席位增持空单132手,净空持仓降至342手。
具体来看,在IH多头前20席位中,中信期货、海通期货、中信建投期货和期货席位增持多单数量居前,分别增持***、232手、103手和111手,多头增持多单536手,空头减持多单674手,空头减持空单361手。空头前20席位减持空单1216手,空头减持空单3***,净空持仓降至418手。
持仓方面,前20席位中,有4家在IF1505合约上多头前20席位增持多单,空头前20席位增持空单224手,空头前20席位增持空单181手。
具体来看,在IF1505合约上,前20席位增持多单242手,减持空单187手;在IH1505合约上,前20席位增持多单568手,增持空单46手;在IC1505合约上,前20席位增持多单987手,减持空单416手;在IF1505合约上,前20席位增持多单743手,增持空单487手。在IH150**约上,前20席位增持多单18手,减持多单416手;在IC1505合约上,前20席位减持多单251手,增持空单546手。在IF1505合约上,前20席位增持多单47手,增持空单371手;在IH150**约上,前20席位增持空单50手,减持空单170手。
周二,期指持仓出现小幅增加,但由于多空双方都对后市的乐观情绪有所减弱,期指持仓整体呈现稳步增加的态势。
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