资产支持证券(ABS)期货是一种金融衍生品,其标的资产为一篮子 ABS 证券。投资者可以通过交易 ABS 期货来对冲风险或进行投机。将介绍 ABS 期货在哪个交易所交易,并深入探讨其交易详情。
交易所
ABS 期货主要在以下交易所交易:
- 芝加哥商品交易所(CME)
- 洲际交易所(ICE)
- 芝加哥期权交易所(CBOE)
合约规格
不同交易所的 ABS 期货合约规格可能有所不同。以下是一些常见的规格:
- 合约大小:通常为 100 万美元面值的 ABS 证券。
- 到期月份:通常包括 3 月、6 月、9 月和 12 月。
- 交易单位:通常为 1 手,代表 100 万美元面值的 ABS 证券。
- 报价单位:通常为 0.01 美元。
标的指数
ABS 期货的标的指数通常为衡量 ABS 市场表现的指数。常见的指数包括:
- ABX 指数:由马克尔公司发布,衡量次级抵押贷款支持证券(MBS)的信用风险。
- CDX 指数:由 ICE 颁布,衡量投资级公司债券的信用风险。
交易策略
投资者可以使用 ABS 期货进行以下交易策略:
- 对冲风险:投资者可以交易 ABS 期货来对冲其 ABS 证券投资组合的风险。
- 投机:投资者可以交易 ABS 期货来投机 ABS 市场的价格波动。
- 套利:投资者可以利用不同交易所或不同到期月份的 ABS 期货合约之间的价差进行套利交易。
风险管理
与所有金融衍生品一样,ABS 期货也存在一定风险。投资者在交易 ABS 期货时应注意以下风险:
- 市场风险:ABS 市场的价格波动可能会导致期货合约价值的损失或收益。
- 信用风险:标的 ABS 证券的信用评级恶化可能会导致期货合约价值的损失。
- 流动性风险:在市场波动烈时,ABS 期货合约的流动性可能较差,导致难以平仓。
ABS 期货是一种重要的金融衍生品,为投资者提供了对冲风险和投机的机会。了解 ABS 期货在哪个交易所交易以及其合约规格、标的指数和交易策略至关重要。投资者在交易 ABS 期货时还应意识到潜在的风险,并采取适当的风险管理措施。
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