在商品期货交易中，止损是一项至关重要的风险管理技术，可以帮助交易者保护他们的资本免遭损失。平均真实波幅 (ATR) 是一种技术指标，可以用来确定适当的止损水平。将指导您如何使用 ATR 来设置有效的止损订单，从而最大限度地减少您的风险。
什么是 ATR？
平均真实波幅 (ATR) 是一种衡量价格变动性的技术指标。它计算的是过去一段时间内真实波幅的平均值。真实波幅是当前高点和低点之间的最大值，或当前高点和前一个收盘价之间的绝对差额中的最大值。ATR 越高，价格波动性就越大。
ATR 止损的原理
使用 ATR 设置止损的原理是，止损水平应与价格波动性成正比。当价格波动性较高时，止损水平也应更大，以允许更大的价格波动。反之亦然。
如何使用 ATR 设置止损订单
1. 计算 ATR
要使用 ATR 设置止损订单，您需要首先计算过去一段时间内的 ATR。通常，交易者使用 20 个交易日的 ATR，但这可以根据个人偏好进行调整。您可以使用技术分析平台或在线计算器来计算 ATR。
2. 确定止损水平
一旦您计算了 ATR，就可以确定止损水平。止损水平通常设置为 ATR 的倍数。对于大多数商品期货，1-2 倍的 ATR 范围是一个很好的起点。例如，如果 ATR 为 1.50 美元，则止损水平可以设置为 1.50-3.00 美元。
3. 设置止损订单
确定止损水平后，您可以使用经纪平台设置止损订单。止损订单是一种预先设定的订单，当价格达到特定水平时自动执行。您可以设置市价止损订单，它将在市场价格执行，或限价止损订单，它将在特定的价格水平执行。
4. 根据市场调整
在确定并设置止损订单后，根据市场状况调整很重要。如果价格波动性增加，您可能需要增加止损水平。相反，如果价格波动性减小，您可能会减少止损水平。
ATR 止损的优点
- 动态：ATR 止损是动态的，这意味着随着价格波动性的变化，它们会自动调整。
- 客观：ATR 止损基于技术指标，消除交易者的主观情绪。
- 简单：使用 ATR 设置止损很容易，即使是初学者也可以轻松理解。
ATR 止损的局限性
- 滞后：ATR 是基于历史数据，因此可能会滞后于当前市场状况。
- 过于保守：对于波动性较小的市场，ATR 止损过于保守，限制了潜在利润。
- 错误触发：在市场极度波动的情况下，ATR 止损可能会错误触发，导致不必要的损失。
使用 ATR 来设置止损订单是一种有效的风险管理技术，可以帮助商品期货交易者保护他们的资本。通过遵循所述的步骤，您可以创建动态且客观的止损水平，从而最大限度地减少您的风险并提高您的交易结果。重要的是要注意 ATR 止损的局限性，并根据市场状况进行调整。
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