维基期货时间序列延伸是一个数据集，它提供了全球期货市场的历史数据。该数据集由芝加哥商品交易所集团 (CME Group) 和维基百科共同创建，并于 2019 年 12 月发布。
维基期货时间序列延伸的子
1. 数据集内容
维基期货时间序列延伸数据集包含以下信息：
- 期货合约：包括能源、金属、农业产品、货币和股指等各种资产类别的期货合约。
- 时间范围：从 1970 年代到 2019 年 12 月的历史数据。
- 数据频率：每日、每周和月度数据，具体取决于合约。
- 数据点：每个合约的开盘价、最高价、最低价、收盘价和成交量。
2. 数据集用途
维基期货时间序列延伸数据集可以用于以下目的：
- 研究期货市场：分析历史趋势、波动性和季节性。
- 开发交易策略：回测和优化交易策略。
- 机器学习和人工智能：训练机器学习模型来预测期货价格。
- 教育和研究：用于教学和研究期货市场。
3. 数据集优势
维基期货时间序列延伸数据集具有以下优势：
- 全面性：涵盖全球主要期货市场的大量合约。
- 历史性：提供从 1970 年代到 2019 年 12 月的大量历史数据。
- 高频数据：提供每日、每周和月度数据，以满足不同的研究和交易需求。
- 免费和开放获取：数据集可从 CME Group 和维基百科免费下载。
- 可靠性：数据集由 CME Group 和维基百科共同创建，确保了其准确性和可靠性。
维基期货时间序列延伸数据集是一个宝贵的资源，为研究人员、交易员、机器学习从业者和教育工作者提供了深入了解全球期货市场的机会。其全面性、历史性、高频数据、免费和开放获取以及可靠性使其成为期货市场研究和分析的理想工具。
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