鲁证期货 王
3月9日,沪深300股指期货早盘冲高后小幅回落,午后,股指快速跳水,深成指、创指跌幅均超过1%,而创指跌幅居前,从最高价跌至最低价3368.01点,IF1508合约小幅收跌至3626.6点,IH1508合约收跌4.97%,IC1508合约跌幅达5.25%。
在市场弱势的情况下,一些品种表现不尽如人意。数据显示,当日IF1508、IH1508合约领跌,跌幅均超过2%;IC1508、IH1508、IC1508合约次之,均大幅收跌。市场情绪继续发酵,成交量明显萎缩,尤其是IF1508合约成交量创下2015年11月以来最大的月度成交量纪录。
IF1508成交量破万亿元
昨日,IF1508成交量突破万亿元,进一步走高,全天成交4058.4万手,较上一交易日增加178.57万手,日成交量时隔2个交易日突破万亿元。IC1508成交量再度突破万亿元,再次走高。
量能方面,三大期指总成交量维持高位,分别为IF1508合约的1039.5万手、1043.07万手和1046.50万手,较上一交易日增加70.99万手、147.24万手和88.96万手。
分析人士认为,指数有望上行,但板块方面仍受制于估值修复的压制,资金涌入蓝筹股、白马蓝筹板块的支撑。近期,银行板块基本面改善,两市成交量已连续两日突破万亿元,对大盘形成支撑,叠加央行周四定向降准,市场对货币政策宽松的预期仍在,IF、IC或将维持强势格局。
从盘面来看,大盘、个股多数窄幅振荡,虽然三大期指总持仓量有所增加,但个股涨跌分化严重,上涨、分化程度较小。其中,IF主力合约减仓3179手,持仓量减少68手;IH主力合约减仓47手,持仓量减少361手;IC主力合约减仓335手,持仓量减少1***。
从月间价差来看,IF和IC主力合约周间价差整体处于低位,尤其是IC主力合约周间价差在贴水缩窄至10.82点之后转为升水-2.41点,IH主力合约周间价差缩窄至9.75点,IC主力合约周间价差缩窄至5.81点。
流动性分析:银行板块,昨日银行间资金面保持平稳,隔夜和7天回购利率均延续走低,其中7天和14天回购利率分别下行1.8bp和0.3bp,且降幅较5月份收窄,分别为6.2bp和2.08bp,隔夜和7天回购利率、7天和14天回购利率分别下行2.5bp和2.7bp,且降幅均较7月份收窄,7天和14天回购利率分别为下行0.6bp和0.4bp。
资金面分析:昨日银行间质押式回购市场共成交9898亿元,较前一交易日下降94亿元。截止9月14日,DR001加权平均利率报收41.54%(较前一交易日上升5bp),DR007报收29.21%(较前一交易日上升5bp),DR014报收4.22%(较前一交易日上升0bp)。
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