期货多品种多周期程序化策略组合的建立
对于一名日内交易者而言,把一种期货程序化交易的方式改为半周期的交易策略既可以帮助交易者有更多的时间去进行交易,又可以通过量化的方式控制程序化交易的风险。
原因二:策略中的主观预测或者猜测需要与数据的支持
有些交易者在主观交易和量化交易中都要付出代价的方式,但是这种方法的交易结果并不会稳定,或者说是整体亏损的比例较小。而是受到交易策略的影响。
投资者可以通过概率性策略来控制交易机会的多空方向,如果某一个交易者在这个品种上赚了钱,就会通过制定策略的仓位来防止意外的出现,比如:亏损的仓位减少,利润的增加等等。
如果连续亏损了一段时间后,他可以通过技术上进行获利平仓。
原因三:策略的多周期组合策略
不同于单周期策略的交易策略,单周期组合策略的交易结果可能是相反的,组合策略是只进行交易的结果。投资者也可以通过不同的时间段进行交易。
很多交易者在建立多周期组合之后,并不看到趋势的明显特征,但是可以发现在价格大幅上涨或下跌之后,经过一段时间的横盘之后,每次价格出现回调,就会触发入场信号,这时候入场机会就会很多。
如果再长期持仓,就会发现交易策略过于单一,或者长期持仓太分散,可能会面临很大的亏损,交易者必须经过组合策略来分散风险,这样才能够在交易中保持盈利。
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